Formado pela Academia de Artes Performativas de Hong Kong, Cheung King-lun ganhou uma bolsa de estudos para o Conservatório de Birmingham, onde obteve uma licenciatura em Música, antes de ir estudar para Paris. Mais tarde, foi admitido na Universidade de Música de Genebra, na Suíça, onde estudou com Roger Birnstingl, um proeminente fagotista britânico. Durante a estadia na Europa, King-lun tocou com várias orquestras, teve actuações regulares e participou no Festival de Música Belfort, em França. Além disso, frequentou master classes, respectivamente, com Milan Turkovic em Salzburgo, na Áustria, e Kim Walker em Genebra, na Suíça. Em 1991, fez uma digressão, como solista, com a Orquestra Juvenil da Ásia (AYO). Após regressar a Hong Kong, tornou-se professor de fagote e fundou o Ensemble de Sopros Oriente, para promover a música de câmara para instrumentos de sopro, sendo também um dos fundadores da Hong Kong Kamerata de Sopros. Actuou como fagotista convidado e fagotista baixo com orquestras em Hong Kong, Macau, Cantão, Singapura e Tailândia e foi convidado para tocar no Concerto de Ano Novo 2006 com músicos chineses do exterior. De 2009 a 2010, foi fagotista principal da Orquestra Sinfónica de Shenzhen.